Yayın
Portfolio optimization of dynamic Copula models for dependent financial data using change point approach
01 Ocak 2016
Makale
Özgün Makale
Google Scholar
7
atıf
Yazarlar
Atıf kopyala
D. E. K. KARA (2016). Portfolio optimization of dynamic Copula models for dependent financial data using change point approach. *Communications Series A1: Mathematics and Statistics*, 65(2), 175–188. https://doi.org/10.1501/Commua1_0000000768
Yayın bilgileri
Dergi
Communications Series A1: Mathematics and Statistics
Veri tabanı
MathSciNet; Google Scholar; Web of Science
Cilt / Sayı
65 / 2
Sayfa
175 – 188
Atıf verisi 14 Kasım 2026 tarihinde güncellendi.
Anahtar kelimeler
Dergi: Communications Series A1: Mathematics and Statistics | Yıl: 2016 | Cilt/Sayı: 65/2 | Sayfa: 175-188 | DOI: 10.1501/Commua1_0000000768 | Yazarlar: KIZILOK KARA EMEL,AÇIK KEMALOĞLU SİBEL
Kaynak bazlı atıf
| Kaynak | Atıf |
|---|---|
| Google Scholar | 9 |
| Web of Science | 7 |
| Etkin | 7 |
Yayın metrikleri (GS / WoS / Scopus)
GS
9
Google Scholar Atıf
WoS
7
Web of Science Atıf
WoS Web of Science
Accession Number qKSIwyUAAAAJ:Y0pCki6q_DkC
Dil İngilizce
ISSN 1303-5991
Endeks MathSciNet
Araştırma Alanları Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>İstatistik>Aktüerya>Risk Analizi >Uygulamalı İstatistik
Cilt / Sayı 65 / 2
Yazarların diğer yayınları
Aynı KKU yazarlarının diğer akademik çıktıları — en yeniler önce.
İlgili yayınlar yükleniyor…
İlgili yayın bulunamadı.
