Yayın
Modeling of Dependent Financial Assets by Dynamic Copula and Portfolio Optimization Based on CVaR
01 Ocak 2015
Makale
Özgün Makale
Google Scholar
7
atıf
Yazarlar
Atıf kopyala
D. E. K. KARA (2015). Modeling of Dependent Financial Assets by Dynamic Copula and Portfolio Optimization Based on CVaR. *Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A1:Mathematics and Statistics*, 64(1), 1–13. https://doi.org/10.1501/Commua1_0000000723
Yayın bilgileri
Dergi
Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A1:Mathematics and Statistics
Veri tabanı
MathSciNet; Google Scholar; Web of Science
Cilt / Sayı
64 / 1
Sayfa
1 – 13
Atıf verisi 14 Kasım 2026 tarihinde güncellendi.
Anahtar kelimeler
Dergi: Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A1:Mathematics and Statistics | Yıl: 2015 | Cilt/Sayı: 64/1 | Sayfa: 1-13 | DOI: 10.1501/Commua1_0000000723 | Yazarlar: AÇIK KEMALOĞLU SİBEL,KIZILOK KARA EMEL
Kaynak bazlı atıf
| Kaynak | Atıf |
|---|---|
| Google Scholar | 6 |
| Web of Science | 7 |
| Etkin | 7 |
Yayın metrikleri (GS / WoS / Scopus)
GS
6
Google Scholar Atıf
WoS
7
Web of Science Atıf
WoS Web of Science
Accession Number qKSIwyUAAAAJ:IjCSPb-OGe4C
Dil İngilizce
ISSN 1303-5991
Endeks MathSciNet
Araştırma Alanları Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>İstatistik>Aktüerya>Risk Analizi >Uygulamalı İstatistik
Cilt / Sayı 64 / 1
Yazarların diğer yayınları
Aynı KKU yazarlarının diğer akademik çıktıları — en yeniler önce.
İlgili yayınlar yükleniyor…
İlgili yayın bulunamadı.
